吴镇宇出身于第11期无线电视艺员训练班(1982年),并成为该台男艺员,当年同期毕业的还有梁朝伟、周星驰、李子雄、欧阳震华等人。在出道首几年,他都只是于无线电视(TVB)的连续剧里担任跑龙套的小角色。直到1980年代中开始,演出才开始增多。自1985年开始,吴镇宇经常参演大量无线剧集,以饰演反派角色为主,如《生命之旅》的杜朗贤,《盖世豪侠》的段玉楼更是其中的代表作。1990年初出演电视剧《灰网》,饰演了一个重情重义,为情义而死的第二男主角程浩。其后他亦演出过《公私三文治》和《卡拉屋企》等处境电视剧,令他逐步脱离反派角色的定型。1992年,结束了与无线的8年合约,吴镇宇决定彻底投身电影圈。