2012年1月,吴世勋同卡纷品牌合作,参与拍摄《W》画报。1月10日,作为SM旗下EXO/EXO-K组合成员亮相,公开照片和舞蹈预告《RUN&GUN》(withKAI)。1月11日公开单人舞蹈预告《BLACKPEARL》。3月3日,代言Calvin Klein Jeans。31日与4月1日分别在韩国和中国北京举行了出道showcase。4月8日,以EXO/EXO-K组合成员身份在SBS人气歌谣舞台正式出道,同天发行首张迷你专辑《MAMA》。4月30日,出演少女时代-TaeTiSeo歌曲《Twinkle》MV(with伯贤、灿烈、KAI)。8月17日,参与KBS音乐银行BoA《Only One》舞台表演(Only One BoA featSEHUN)。
2013年06月03日,发行首张正规专辑《XOXO(Kiss&Hug)》,专辑销量突破百万张。07月22日,客串出演情景喜剧《欢迎来到皇家别墅》(with 灿烈)。08月05日,EXO正规一辑后续曲专辑《XOXO》Repackage Kiss Ver. 正式发行。11月22日,EXO参加第15届”Mnet Asian Music Awards亚洲音乐盛典“获得年度最佳专辑大奖 。12月09日,发行冬日主题迷你专辑《Miracles in December》。
2014年1月4日,吴世勋担任MBC电视台《音乐中心》节目特别MC。5月7日,第二张迷你专辑《Overdose》公开发行。8月17日,吴世勋出演Running Man嘉宾(with KAI)4月,参演的网络剧《我的邻居是EXO》首播。6月26日,参加江苏卫视真人秀节目《前往世界的尽头》,担任舞蹈教练。