2002年,王菲与Sony Music签下四张唱片的合约,并在2003年推出新专辑《将爱》,在这张专辑中,王菲放弃了与香港人山人海班底的尝试,亦没有再继续两岸三地+新加坡“大杂烩”道路,由她自己和张亚东担当唱片监制。她写了《将爱》、《不留》、《阳宝》、《四月雪》的四首曲,张亚东也贡献了电子乐风浓厚的《夜妆》和《烟》。离上次《王菲》(1997年)翻唱Cocteau Twins时隔7年后,王菲再次翻唱欧美歌手,这次将目光投向了瑞典歌手Sophie Zelmani,原曲被改编为《乘客》及粤语版《花事了》。跟上一张专辑相同,这张专辑中依然收录了谢霆锋的一首创作《MV》。除了《将爱》的摇滚风格,整张唱片的编曲方向从百代时期的绚烂缤纷转向了内敛澄净,仿佛也预示着她已向往清平无心在娱乐圈恋战。
2003年底,王菲再于香港红磡体育馆连开8场《菲比寻常》演唱会,随后的2004年至2005年在上海、西安、北京、杭州、台北、广州等地召开巡回同名演唱会。虽然没有再推出新专辑,但王菲在电影方面却开始活跃,接连出演了《天下无双》、《大城小事》和《2046》等。而且也为《天下无双》、《英雄》、《我爱你》和电视剧《笑傲江湖》演唱了主题曲。