2002年4月在冠军联赛1\4决赛对拉科鲁尼亚队的比赛中,他被阿根廷球员杜舍尔踢伤,导致左脚第二根趾骨骨折,险些无法参加世界杯赛。后又在一次车祸中幸免于难。5月9日,受到英国首相布莱尔的接见。5月10日,受到英国女王的接见。5月在联赛赛季的最后一天,与曼联俱乐部续签了直到2005年6月的合同。6月,成为《玛利·克莱尔》杂志的首位单独男性封面人物。6月腿伤及时康复,随国家队参加了世界杯赛,并在小组赛对阿根廷队的比赛中打入一个点球,帮助英格兰队1:0战胜了1998前曾害得自己吃红牌的对手。在1\4决赛中,英格兰队负于巴西队。
2003年2月在足总杯第五轮曼联队被阿森纳队淘汰后,在休息室中被主教练阿莱克斯弗格森踢飞的鞋击伤脸部。4月在联赛对阿森纳队的关键比赛以及冠军联赛对皇家马德里队的1\4决赛中,沦为了替补队员。在对皇马的第二回合比赛进行到第64分钟时替补上场,随后两度进球,帮助曼联队4:3取胜,但球队还是以5:6的总比分遭淘汰。5月21日,受到纳尔逊·曼德拉的接见。5月在德班与南非队的友谊赛中手骨受伤,预计要打石膏六到八星期。英格兰队在那场比赛中以2:1取胜。6月10日曼联透露,已经与正在竞选巴塞罗那俱乐部主席的霍安。拉波塔进行过会谈。6月14日被英国女王伊丽莎白授予OBE(Officer of the Order of the British Empire)奖。6月17日曼联俱乐部宣布,贝克汉姆以3500万欧元的价格转到皇家马德里队。7月1日,加盟西甲皇家马德里队。7月,随皇马来亚洲(包括中国)做宣传及赛前训练。8月28日凌晨3:45(西班牙当地时间21:45),在西班牙超级杯第二回合的角逐中,凭借劳尔、罗纳尔多和贝克汉姆的入球,皇马主场3比0完胜马洛卡,以4:2的总比分勇夺超级杯。他在这一年还入选欧洲足联年度最佳阵容。
2004年6月,以队长身份带领英格兰出征欧洲杯,进入八强。
2005年7月,随皇马来亚洲做宣传并做赛前训练。
2006年6月10日,以队长身份带领英格兰出征世界杯。小组赛首战巴拉圭,他的任意球迫使加马拉打进乌龙球,英格兰以1:0拿下首战。6月16日,对阵特立尼达和多巴哥久攻不下,又是贝氏弧线传中助攻克劳奇打破僵局。6月25日,以一任意球绝杀厄瓜多尔,直接将英格兰送进八强。至此,小贝三次为英格兰带来了三场胜利。同时,他也成为英格兰队历史上第一位在三届世界杯中都有进球的队员。7月1日,对阵葡萄牙英格兰点球惜败遭淘汰,贝克汉姆未能打满全场。年7月2日,辞去英格兰队长职务。
2007年1月,小贝决定不再续约皇马,宣布自己将在赛季结束后加盟美国大联盟。1月16日,皇马主帅卡佩罗随即对小贝下达“封杀令”:贝克汉姆今后只能随队训练,不会代表皇马参加任何比赛。2月11日3时,2006-2007赛季西班牙足球甲级联赛第22轮一场焦点战在阿诺塔球场展开争夺,最终皇家马德里客场2:1力克皇家社会,复出的贝克汉姆打进绝杀,帮助皇马结束连败。4月20日,在皇马主场2-1战胜巴伦西亚队的比赛,小贝重新回到皇马阵容,他在比赛的下半场替补登场后,为本队攻入的制胜球进行了助攻。6月17日,小贝在皇马3:1战胜马洛卡首发,并获得西甲冠军,此役小贝在第66分钟被雷耶斯换下,这是小贝在皇马的最后一场比赛。7月13日,加盟洛杉矶银河,成为美国职业大联盟足球联赛的最新一员。
2008年3月26日,小贝代表英格兰出场100次,成为英队历史上第5位进入百场名人堂的球员。5月24日,小贝效力的洛杉矶银河队在美国大联盟的比赛中对阵堪萨斯奇才,补时阶段,在距离球门70码攻入一粒超远距离入球。7月16日,小贝获得ESPN发起的一年一度的“ESPY年度卓越体育表现奖”(Excellencein Sports Performance Yearly)。小贝也被选为2012年伦敦奥运会形象大使之一,8月24日晚北京奥运会闭幕式“伦敦8分钟”向全球发出邀请。12月20日,小贝正式与米兰签约,将于2008-2009赛季租借于米兰。
2009年2月13日,小贝第108次代表英格兰队出场,与摩尔一起,并列成为英格兰历史上排在老门将希尔顿之后出场次数第二多的球员。3月8日,AC米兰俱乐部官方发表声明,足球运动员贝克汉姆将在2009年6月30日之前一直停留在球队。
2009年10月15日,世界杯欧洲区预选赛F组进行了最后一场比赛,英格兰在新温布利球场迎战白俄罗斯。上半场开场不久高佬克劳奇就门前抢点破门,下半场贝克汉姆助攻赖特-菲利普斯得分,随后克劳奇梅开二度,英格兰3-0大胜白俄罗斯。这是贝克汉姆第115次代表英格兰队出场,也是他在国家队的最后的一场比赛。
2010年3月11日,欧冠1\8决赛,米兰做客老特拉福德挑战曼联,小贝再次回到老特拉福德,下半时他替补出场受到了全场观众的欢呼。7年后,曼联球迷用实际行动告诉大卫,他仍然是老特拉福德的孩子。3月15日,AC米兰1-0战胜了切沃,但也为此付出了沉重的代价,赛后经过初步诊断,小贝左脚跟腱断裂,将休息5到6个月,他将彻底无缘南非世界杯。
2011年4月29日,英国伦敦,贝克汉姆携妻子维多利亚和三个孩子现身威斯敏斯特教堂,参加威廉王子大婚。5月4日,三星电子宣布与大卫·贝克汉姆签署了出任2012年伦敦奥运会全球品牌大使的独家协议。11月20日,2011年美职杯总决赛(MLS CUP)在洛杉矶打响,西部联盟冠军洛杉矶银河坐镇卡森的家庭百货中心球场迎战东部联盟冠军休斯顿迪纳摩。最终,凭借多诺万的唯一进球,银河队主场1-0小胜对手夺冠。这也是贝克汉姆5年美职生涯获得的第一座总决赛冠军。
2012年12月2日,美国职业大联盟总决赛在洛杉矶开战,贝克汉姆最后一次代表洛杉矶银河队出场,结果帮助球队3-1成功逆转休斯敦迪纳摩,实现了大联盟两连冠,小贝也以这样完美的方式完成了自己的美国足球生涯。
2013年2月1日,大卫·贝克汉姆全家出席《The class of 92》举行的首映式。2月25日凌晨,小贝在巴黎圣日耳曼上演其法甲首秀。第76分钟,小贝替换帕斯托雷出场,并策动进攻帮助伊布打入锁定胜局的一球,最终巴黎圣日耳曼2:0击败马赛。小贝成为2011年5月以来法甲最老的非门将出场队员,也是法甲历史上第27位出场的英国人。大罗受邀为本场比赛开球。4月6日23时。下半场补时阶段第3分钟,伊布策动反击,帕斯托雷禁区前沿塞球,小贝右侧反越位外脚背搓射飞向远角,伊布跟进头球点进门内。巴黎2:0取胜,这也是贝克汉姆加盟巴黎的首个助攻。5月16日晚间,英足总官方宣布,贝克汉姆将在赛季结束以后正式退役。
2014年6月,小贝做客央视一套节目《开讲啦》。11月6日,贝克汉姆,在马云陪同下参观了公司。