2007年1月,小贝决定不再续约皇马,宣布自己将在赛季结束后加盟美国大联盟。1月16日,皇马主帅卡佩罗随即对小贝下达“封杀令”:贝克汉姆今后只能随队训练,不会代表皇马参加任何比赛。2月11日3时,2006-2007赛季西班牙足球甲级联赛第22轮一场焦点战在阿诺塔球场展开争夺,最终皇家马德里客场2:1力克皇家社会,复出的贝克汉姆打进绝杀,帮助皇马结束连败。4月20日,在皇马主场2-1战胜巴伦西亚队的比赛,小贝重新回到皇马阵容,他在比赛的下半场替补登场后,为本队攻入的制胜球进行了助攻。6月17日,小贝在皇马3:1战胜马洛卡首发,并获得西甲冠军,此役小贝在第66分钟被雷耶斯换下,这是小贝在皇马的最后一场比赛。7月13日,加盟洛杉矶银河,成为美国职业大联盟足球联赛的最新一员。
2008年3月26日,小贝代表英格兰出场100次,成为英队历史上第5位进入百场名人堂的球员。5月24日,小贝效力的洛杉矶银河队在美国大联盟的比赛中对阵堪萨斯奇才,补时阶段,在距离球门70码攻入一粒超远距离入球。7月16日,小贝获得ESPN发起的一年一度的“ESPY年度卓越体育表现奖”(Excellencein Sports Performance Yearly)。小贝也被选为2012年伦敦奥运会形象大使之一,8月24日晚北京奥运会闭幕式“伦敦8分钟”向全球发出邀请。12月20日,小贝正式与米兰签约,将于2008-2009赛季租借于米兰。2010年3月11日,欧冠1\8决赛,米兰做客老特拉福德挑战曼联,小贝再次回到老特拉福德,下半时他替补出场受到了全场观众的欢呼。7年后,曼联球迷用实际行动告诉大卫,他仍然是老特拉福德的孩子。3月15日,AC米兰1-0战胜了切沃,但也为此付出了沉重的代价,赛后经过初步诊断,小贝左脚跟腱断裂,将休息5到6个月,他将彻底无缘南非世界杯。