1985年初,张曼玉签约经理人陈自强,自邵氏兄弟转而加盟嘉禾电影。当时同在嘉禾的成龙正筹备代表作《警察故事》,两人随后展开系列合作。张曼玉拍戏十分卖力,曾在《警察故事2》中为配合成龙的搏命式表演不用替身,结果被钢条砸得头破血流住院缝针。2005年成龙在专访《可凡倾听》中称赞张曼玉是“最早一个到,最晚一个走”的敬业演员。
1986年,张曼玉主演电影《玫瑰的故事》,筹备期间原著作者亦舒坚持只选张曼玉,甚至对导演杨凡表示:“我不管她会不会演戏,只要她走出来,我就要看。”这是张曼玉首次接触文艺影片,但彼时演技青涩稚嫩,电影效果差强人意,演绎功底尚处于摸索磨练阶段。