《天下无贼》改编自赵本夫的同名小说。小说《天下无贼》最初的版权卖给了四川的峨嵋电影制片厂,不过由于诸多原因,一直没有拍成,后来冯小刚对《天下无贼》的剧本产生了兴趣,于是冯小刚从峨影厂买来《天下无贼》的版权,并且改编成电影。在赵本夫的原作里,“贼头”王薄和王丽一路保护傻根平安到家后就不了了之,并没有交待结局,电影则对剧情作了丰富和发展。[15] 冯小刚表示《天下无贼》与自己过去的贺岁片不完全一样,这部电影在形式上融入了很多动作元素。《天下无贼》是冯小刚在抒发一个梦想,一个理想主义的作品,是两个贼失去了理想家园,但在一列火车上又找到了自己的本性。
《天下无贼》的主要戏份集中在北京拍摄,在甘肃的拍摄主要以外景为主。影片在北京的拍摄基地选在了小汤山某科技园中的一个大棚里。剧组租用的这个摄影棚占地8000平方米,光场租费就要百余万元,而冯小刚搭建这列“无中生有”号火车又用去了上百万元。该“火车”大约40米长,共分软卧、硬卧、餐车、硬座4节车厢,《天下无贼》的故事就在这4节车厢展开。